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SAS与Longitude调查显示：“风险管理”在2021后将成金融业具韧性关键

2022-08-31 11:02

数码化及自动化风险管理架构能优化绩效、强化法规遵循及复苏能力

 

【2021 年 7 月 5 日台湾台北】过去一年新冠肺炎 (COVID-19) 对全球金融业造成莫大影响，各家银行风险管理基础架构几乎难以负荷，不得不重新调整自家数据、模型和压力测试流程、冲击评估、情境分析等流程。全球分析领导者 SAS 与《金融时报》旗下B2B思想领导力机构Longitude 共同进行的一项全球指出，在充满不确定性的大环境下，银行的风险技术能力正发挥领航的功能，透过调整风险架构因应这个非常时期带来的挑战；同时揭露如何掌握这项竞争优势。

《从危机到转机：重新定义风险管理》(From Crisis to Opportunity: Redefining Risk Management) 这份研究囊括了来自全球 24 个国家/地区300 位资深银行高阶主管所提供的调查回复。此外，还深度访谈包含美国富国银行 (Wells Fargo)、英国渣打银行 (Standard Chartered Bank)、法国兴业银行 (Société Générale)及马来西亚兴业银行 (RHB Malaysia) 四大跨国银行风险长 (CRO)，提供洞察见解。 如下列出这份报告的几项重要发现：

新冠疫情正积极带动转型：新冠疫情是影响银行采用风险建模方式的主要因素，影响力更甚于合规要求。 多数银行有计划推行现代化：54% 的银行预计在接下来两年内采用现代化的风险建模功能；此外，52% 的银行表示这场疫情加快了他们实行现代化计划的速度。 风险管理自动化尚未跟上脚步：只有 10% 的银行已完成大多数风险管理活动的自动化，而且仅有 6% 已将风险建模的整体大致程序完全自动化，因此许多银行无法预测整体业务的趋势，做出更明智的决策。 云端部署及分析为优先投资项目：针对改善风险建模，云端部署 (67%) 与数据分析工具 (59%)为高阶主管未来12个月优先投资项目。

法国兴业银行的集团风险长 Sadia Ricke 表示：“COVID-19 促使我们必须加快风险建模数码化。客户希望透过完全数码化的程序在在线完成一切事务，例如申请信用报告。从业务的角度来看，采用较为自动化的方法可以更有成效。”

风险管理领导者及其竞争优势

Longitude 于这份调查中定义出了20%的“风险管理领导者”，他们具备较优异的风险管理方法；包括透过情境式风险分析、集成式资产负债表管理、建模即服务(modeling-as-a-service)等工具，来获得更为自动化的风险建模和更进阶的风险管理功能。

研究显示“风险管理领导者”早已透过投资风险相关技术获得可观的长期效益，包含对更久远后的未来情况进行预测，以及更快完成多项压力测试等。

与其他受访者相比，“风险管理领导者”在许多重要营运层面也有更优异的表现，包括：

自动化风险建模带来更高的效益：73%的“领导者”认为自家风险建模程序能提供竞争优势，较整体样本所占比的47%高出许多。 业务预测更准确：与整体样本的 14% 相比，37% 的“领导者”将资产负债表和损益表的预测准确度评为“非常高”。 能够预测更久远后的未来资产负债表：相较整体样本的 19% ，44% 的“领导者”可预测三年以上的未来资产负债表。 风险管理和业务规划的集成更密切：相较整体样本的 45% 相比，78% 的“领导者”表示他们的银行已完成法规压力测试与业务规划集成。

富国银行风险长 Mandy Norton 表示：“借助这些技术的力量，我们能以更快速有效的方式处理更大量信息，真的非常实用。”

亚太区自动化与集成度仍落后，建议重塑风险管理

在财务、营运、法规及声誉风险都极高的情况下，眼前的情势比以往都更为严峻。根据各区域银行与该区域“风险管理领导者”发现，与北美(38%)、拉丁美洲(57%)和泛欧(39%)等区相较之下，亚太区(31%)启动自动化风险管理架构程度最低；此外与“风险管理领导者”相比，表达压力测试与业务计划已集成的企业，在各区域皆不到五成，但亚太区更是位居最低(42%)，其他各区分别为，北美(49%)、拉丁美洲(47%)和泛欧(44%)。而调查也指出，亚太区银行高阶主管认为，正影响风险建模采用方式的三大因素分别为“ESG永续投资”、“气候风险”以及“改善盈亏预测”。

SAS 风险研究暨计量解决方案资深副总裁 Troy Haines 表示：“银行知道在如今这种竞争激烈且充满不确定性的环境中，如果想要继续占有一席之地，就必须进行数码化。如同研究中的‘风险管理领导者’所证实，采用数码化及自动化程度较高的风险管理方式不仅可显著优化成效，对于法规遵循及复苏韧性的能力也极其重要，能帮助银行克服与承受今日及未来面临的种种挑战。”

银行如果想要加快转型的脚步，建议可跟从五项“风险管理领导者”，规划符合自身需求的自动化流程：

标准化及现代化风险建模生命周期的流程 投资云端基础架构和自动化作业。 专注于快速获益而非大规模转型 将风险管理与业务计划活动集成。 投资及培育人才

 

新兴技术正在颠覆金融服务的各个层面，新冠肺炎 (COVID-19)让银行加快脚步，迈向既定的数码化目标。但如更前瞻地采用自动化风险管理架构，将可在疫情后的未来，完备韧性体质，取得大幅领先优势。

 

 

关于SAS

SAS于1976年于美国创立，是全球首屈一指的数据分析领域领导者，提供创新的分析、商业智能及资料管理软件与服务。目前，SAS在全球59个国家拥有据点，协助超过80,000家企业进行最佳商业决策，其中包括《财富》杂志全球500强企业，前100家企业中的91家。

SAS台湾分公司于1989年成立，目前国内超过五百家产业客户。

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